王晓峰博士做客中心谈计量误差模型在金融数据分析中的应用

2011-09-29 中心编辑

2011年9月20日下午三点,美国克里夫兰医学中心勒纳研究院、美国凯斯西储大学勒纳医学院生物统计学副教授,国际统计学会选任成员王晓峰博士做客统计系,在经济学院D310为我校经济学学科师生做了题为“计量误差模型在金融数据分析中的应用”的精彩演讲,讲座由统计系副主任陈建宝教授主持。

讲座中,王晓峰博士首先为大家介绍了两种计量误差模型和反卷积估计方法,并举例说明了R程序包decon在计量误差模型估计中的应用。其次,王晓峰博士详细分析了两个应用案例——基因阵列背景校正和非参数随机波动模型在金融资产收益分析的应用,从而引申见解了计量误差模型的新估计方法。在结论中,王晓峰博士谈到了生物信息学、神经信息学、金融学的前沿研究方向,并就计量误差模型在下一代测序技术领域的新发展为在场师生提出自己的见解。

最后,王晓峰博士与现场听众进行互动交流,并对统计学前沿研究、统计软件应用、统计学在生物学等学科的应用问题一一进行了详细的解答。